Скальпинг по Стохастику

Что такое скальпинг

Скальпинг — это торговая стратегия, которая помогает трейдерам извлекать выгоду из незначительных ценовых движений на более низких таймфреймах. Это один из довольно популярных способов торговли на рынке. Есть много успешных скальперов, которые зарабатывают много денег, скальпируя незначительные колебания рынка. Чтобы быть скальпером, вы должны обладать эмоциональным интеллектом и уметь быстро принимать решения.

Скальперы совершают от 0 до нескольких сотен сделок за один день. В идеале, меньшие движения стоимости легче поймать, чем более длинные. Обычно при дневной торговле, если соотношение выигрышей/проигрышей меньше 50 процентов, трейдеры все равно зарабатывают деньги. С другой стороны, при скальпинге очень важно выиграть большинство сделок. В противном случае мы окажемся на проигравшей стороне.

Что такое стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор — это инструмент технического анализа, отражающий динамические изменения между стоимостью закрытия графика и ценовыми экстремумами за определенный временной интервал.

Основная функция - определять биржевые модели, среди которых:

• местные крайности;
• начало и конец тренда;
• конвергенция и расхождение; а также
• начало исправления.

Предпосылка состоит в том, что стоимость закрытия непродолжительный период остается на предыдущих точечных максимумах в условиях бычьего тренда и задерживается на уровне предыдущих минимумов при медвежьем тренде.

Стохастические осцилляторы эффективны при использовании на 1-минутном таймфрейме, а также на часовом, дневном или недельном таймфреймах.

История индикатора

В 1950 году в Соединенных Штатах Америки биржевой аналитик Джордж Лейн изобрел stochastic oscillator .

Однажды, проводя наблюдения за динамикой бара, он отметил, что на бирже преобладает не тренд, а возвратно-поступательное движение. Поэтому он разработал осциллятор, способный улавливать подобные изменения и сигнализировать о разворотах линии тренда в направлении повышения и понижения. Stochastic был основан на определяющих параметрах ценового графика - стоимости закрытия, максимуме и минимуме.

Согласно одной из теорий, изначально существовало много разновидностей стохастических осцилляторов. Комбинации опций финансовых графиков и их производных были отсортированы с целью выведения идеальной формулы стохастического осциллятора. Каждая формула была названа согласно порядковым буквам латинского алфавита: %A, %B, %C и т. д. Однако, сегодня используются только %К и %R, которые оказались самыми успешными.

Лучшим вариантом стала комбинация %К с его скользящей средней, получившая название D. Технически D не является стохастическим — это следствие от %K. Однако он называется стохастическим и даже имеет символ%. Так был создан известный стохастический осциллятор. %R до сих пор используют в техническом анализе под названиями «%R Larry Williams Oscillator» или «R Williams».

Формула индикатора стохастик

Stochastic рассчитывается по следующей формуле:

% K = 100 (C - L14) / (H14 - L14)

где:

C = последняя стоимость закрытия инструмента;

L14 = самая низкая цена инструмента за 14-дневный период;

H14 = самая высокая стоимость инструмента за 14 дней.

Как работает индикатор стохастик

Индикатор функционирует, фокусируясь на положении стоимости закрытия инструмента по отношению к диапазону максимума-минимума суммы за заданное количество прошлых периодов. Обычно используются 14 предыдущих периодов. Сравнивая значение закрытия с предыдущими движениями цены, осциллятор пытается предсказать точки разворота.

Stochastic — это двухстрочный индикатор, который можно применить к любому графику. Он колеблется от 0 до 100. Индикатор показывает, как текущая ценность сравнивается с самым высоким и самым низким уровнями стоимости за заранее определенный прошлый период. Предыдущий период обычно состоит из 14 отдельных периодов. Например, на недельном графике это будет 14 недель. На часовом - 14 часов.

Когда применяется стохастик, под графиком появляется белая линия – линия %K. На схеме также будет красная линия, представляющая собой трехпериодную скользящую среднюю %K. Это обозначается как %D.

• Когда осциллятор находится на высоком уровне, это означает, что стоимость инструмента закрылась около вершины 14-периодного диапазона. Когда индикатор находится на низком уровне, он сигнализирует о закрытии около нижней границы 14-периодного диапазона.
• Общее правило для стохастического индикатора заключается в том, что на рынке с восходящим трендом цены закрываются около максимума. Напротив, на рынке с нисходящим трендом - закрываются около минимума. Если цена закрытия ускользает от максимума или минимума, это сигнализирует о замедлении импульса.
• Он может использоваться для определения значений перекупленности и перепроданности. Он также может предсказывать разворот тренда. Есть множество стратегий, в которых трейдеры пользуются индикатором.
• Стохастик наиболее эффективен в широких торговых диапазонах или медленных трендах.

Как читать стохастический индикатор

Осциллятор стохастик имеет масштаб от 0 до 100.

• Значение выше 80 указывает на то, что инструмент торгуется вблизи вершины своего диапазона наивысшей-наименьшей точек. Показатель ниже 20 сигнализирует о том, что инструмент торгуется около нижней границы диапазона.
• Значения выше 50 указывают на то, что торги проходят в верхней части торгового диапазона. Значения ниже 50 сигнализируют о том, что инструмент торгуется в нижней части торгового диапазона.
• Когда линии выше 80, индикатор сигнализирует о перекупленности инструмента. Когда линии ниже 20, это сигнализирует о перепроданности инструмента. Уровни перекупленности и перепроданности полезны для прогнозирования разворота тренда.
• Если индикатор падает с уровня выше 80 до ниже 50, это означает, что цена движется ниже. Если он движется от уровня ниже 20 до уровня выше 50, это сигнализирует о повышении стоимости.
• Трейдеры также ищут дивергенции. Это когда линия тренда стохастика и линия тренда цены удаляются друг от друга. Это указывает на то, что тенденция ослабевает и вскоре может развернуться.

Преимущества использования стохастического осциллятора

Импульс очень важен, когда дело доходит до торговли, и нет никаких сомнений в том, что индикатор стохастического осциллятора является очень полезным инструментом. Следует учитывать ряд преимуществ, в том числе:

• Чувствителен к изменению импульса

Чем короче период, в течение которого сравниваются максимальная, минимальная и текущая ценность, тем более волатильным индикатор стохастического осциллятора. Использование трендовых линий SMA также может создавать очень сильные сигналы покупки/продажи при пересечении линий - особенно выше 80% и ниже 20%. Это событие будет указывать на то, что краткосрочная тенденция меняется, и, если предположить, что она продолжится, последует новая тенденция.

• Возможность определить бычье/медвежье расхождение

Из-за того, как рассчитывается Stochastic, вы иногда будете видеть расхождение между графиком и индикатором. Хотя график может указывать на то, что нисходящий тренд все еще сохраняется, график стохастического осциллятора может уже определять изменение импульса до изменения стоимости. Сколько времени вы можете ждать, чтобы увидеть, появится ли новый тренд, зависит от трейдера. 

• Гибкая формула

Чем короче рассматриваемый период, тем более волатильный индикатор стохастического осциллятора. Хотя есть возможность выявления краткосрочных торговых возможностей. Однако для тех, кто придерживается долгосрочной инвестиционной стратегии, можно увеличить количество рассматриваемых периодов. Это сгладит изменчивую, быструю линию стохастического осциллятора и даст более гладкую линию, которая может облегчить определение любых изменений в долгосрочных тенденциях.

Риски и ограничения индикатора

Как и все технические индикаторы, Stochastic не застрахован от ложных сигналов и, вероятно, лучше всего использовать в тандеме с другими торговыми осцилляторами. Некоторые из рисков и ограничений включают:

• Ложные сигналы 

Чем короче период, в течение которого рассчитывается быстрый осциллятор, тем больше он подвержен экстремальной волатильности. Это может создать множество ложных сигналов, хотя влияние можно уменьшить, добавив простую линию скользящей средней.

• Боковая торговля

Индикатор работает лучше всего, когда появляется новый восходящий тренд, нисходящий тренд или, возможно, короткий период резкой консолидации перед его возобновлением. В периоды боковой торговли это может создать относительно небольшой разрыв между точками максимума и минимума, что приведет к резким движениям осциллятор при относительно небольших движениях цены.

• Линии SMA запаздывают с изменением тренда

Использование более продолжительных периодов для расчета линий тренда% K и SMA может облегчить определение изменений в тренде. Однако из-за запаздывания вы можете пропустить важный элемент меняющегося тренда, прежде чем решите покупать или продавать. Вы можете настроить переменные для индикатора полного стохастического осциллятора, чтобы помочь с вашей конкретной инвестиционной стратегией, удлинением или сокращением периодов и корректировкой SMA.

Осциллятор стохастик против других индикаторов

Индикатор стохастического осциллятора чрезвычайно гибок, и вы можете настроить периоды и переменные SMA в соответствии с вашим инвестиционным планом. Однако, особенно при рассмотрении ограниченных периодов, будут случаи, когда осциллятор будет давать ложный сигнал. Следовательно, разумно рассмотреть другие средства технического анализа, чтобы выяснить, отражается ли потенциальное изменение импульса, указанное, в другом месте.

Стохастический осциллятор против RSI

Хотя вы можете использовать как стохастический осциллятор, так и RSI (индекс относительной силы) для измерения ценового импульса, они работают по очень разным принципам. RSI измеряет потенциально перекупленные/перепроданные позиции, сравнивая недавнюю прибыль с недавними потерями. Идея Stochastic основана на предположении, что текущая стоимость должна следовать текущему тренду. Когда текущая стоимость движется против тренда, это может указывать на изменение импульса и потенциальный сигнал на покупку/продажу. Так кто же побеждает в битве, стохастический осциллятор или RSI?

Если бы два осциллятора указали на одну и ту же тенденцию, это стало бы мощным сигналом для инвесторов. Например, если цена актива движется к верхней границе своего недавнего диапазона максимума/минимума, это будет указывать на положительный импульс. Если предположить, что осциллятор RSI также показывает относительно сильный тренд, это снизит вероятность ложного сигнала. 

Стохастический осциллятор против MACD

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) является заметным индикатором импульса, хотя он сильно отличается от индикатора стохастического осциллятора. Вы вычисляете MACD, вычитая 26-периодную экспоненциальную скользящую среднюю из 12-периодной экспоненциальной скользящей средней. Многие трейдеры используют MACD вместе со Stochastic, часто ища точки пересечения между ними.

Те, кто рассматривает технические индикаторы на расстоянии, могут спросить, почему трейдеры просто не используют три, четыре, пять или более технических индикаторов в тандеме. Ответ прост; временная задержка между разными техническими индикаторами может запутать ситуацию. К тому времени, когда ряд различных индикаторов «выстроится в линию», вы можете в конечном итоге пропустить большую часть тренда. Нет ничего плохого в использовании только одного технического осциллятора, но есть риски, и ложные сигналы могут возникать и возникают. Двое - компания, трое - толпа?

Торговые стратегии стохастического осциллятора

Стохастическая стратегия перекупленности/перепроданности. В базовой стратегии перекупленности/перепроданности трейдеры могут использовать индикатор для определения точек входа и выхода из сделки.

Как правило, трейдеры стремятся разместить сделку на покупку, когда инструмент перепродан. Сигнал на покупку часто подается, когда осциллятор опускается ниже 20, а затем поднимается выше 20. Напротив, трейдеры стремятся разместить сделку на продажу, когда инструмент перекуплен. Сигнал на продажу часто подается, когда он был выше 80, а затем опускался ниже 80.

Однако ярлыки перекупленности и перепроданности могут вводить в заблуждение. Инструмент не обязательно упадет только потому, что он перекуплен. Точно так же инструмент не будет автоматически расти только потому, что он перепродан. Перекупленность и перепроданность просто означают, что цена торгуется около вершины или основания диапазона. Эти условия могут длиться некоторое время.

Стратегия стохастической дивергенции

Другой популярной торговой стратегией с использованием Stochastic является стратегия дивергенции. В этой стратегии трейдеры будут смотреть, делает ли ценность инструмента новые максимумы или минимумы, а индикатор стохастика - нет. Это может сигнализировать о том, что тренд собирается развернуться.

Бычья дивергенция образуется, в ситуациях, когда ценность инструмента достигает пониженного уровня минимума, а индикатор стохастика касается повышенного уровня минимума. Такая ситуация сигнализирует о том, что давление продавцов уменьшилось и может произойти разворот вверх. Медвежья дивергенция образуется, в случае повышенных фактических максимумов стоимости акций в сравнении с пониженными максимумами, предусмотренными индикатором. Подобное сигнализирует о том, что восходящий импульс замедлился и может произойти разворот вниз.

Важным моментом в отношении стратегии дивергенции является то, что сделки не следует совершать до тех пор, пока дивергенция не будет подтверждена фактическим изменением стоимости. Цена инструмента может продолжать расти или падать в течение длительного времени, даже если происходит дивергенция.

Стохастический кроссовер

Стохастическое пересечение - еще одна популярная стратегия, используемая трейдерами. Это происходит, когда две линии пересекаются в области перекупленности либо перепроданности.

В случаях пересечения возрастающей %K линии %D в области перепроданности, это вырабатывает сигнал для покупки. Когда убывающая линия %K пересекает %D в области перекупленности, это признак начать продажу. Эти сигналы обычно более стабильны на биржах с фиксированным диапазоном. Они менее надежны на трендовом рынке.

В стратегии следования за трендом трейдеры будут отслеживать стохастик, чтобы убедиться, что он остается пересеченным в одном направлении. Это показывает, что тенденция все еще актуальна.

Стохастическая стратегия быков/медведей

Наконец, еще одно популярное использование индикатора стохастика - определение торговых установок на бычьи и медвежьи настроения. Сетап бычьей торговли образуется, когда Stochastic достигает повышенных фактических максимумов, в сравнении с пониженными максимумами стоимости акций. Это показатель того, что импульс увеличивается и стоимость инструмента может подняться выше. Трейдеры часто стремятся купить после кратковременного отката цены, когда индикатор упал ниже 50 на откате, а затем снова двинулся вверх. Медвежья торговая установка возникает, в случае пониженных фактических минимумов указанных стохастиком в сравнении с повышенными минимумами стоимости акций. Это сигнализирует о том, что давление со стороны продавцов усиливается и цена инструмента может упасть. Трейдеры часто стремятся разместить сделку на продажу после кратковременного повышения.

Трейдеры должны помнить, что у индикатора стохастик есть ограничения. Это не надежный инструмент технического анализа. Индикатор часто может генерировать ложные сигналы. В нестабильных рыночных условиях это может происходить часто.

В качестве примера, для большей наглядности, ниже описана рабочая скальпинговая стратегия с использованием индикатора стохастик.

Stochastic 5 min scalper - стратегия скальпинга

Простая стратегия, которая может быть скорректирована для скальпирования на любой валютной паре. Подобно другим скальпинговым стратегиям, она сочетает в себе свойства определения тренда EMA (экспоненциальные скользящие средние) с временем входа, определяемым индикатором осциллятора - стохастиком.

Используемые индикаторы:

• EMA (экспоненциальная скользящая средняя) 150;
• Индикатор стохастик. Настройки по умолчанию;
• Валюта. Любая валютная пара с низким спредом и высокой волатильностью;
• Таймфрейм 5 минут.

Покупка: 

Цена торгуется выше EMA 150 (восходящий тренд). Обе линии стохастика (основная и сигнальная) падают ниже 30. Мы входим при закрытии свечи (открытии новой свечи). В идеале на медвежьей свече или узкой бычьей свече. Пока мы открываем позицию, Stochastic должен оставаться ниже 30.

• Стоп-лосс выставляем на уровне EMA под ценой;
• Тейк-профит: мы выходим из позиции, когда Stochastic достигает 70. 

Продажа:

Цена торгуется под EMA 150 (нисходящий тренд). Обе линии стохастика (основная и сигнальная) поднимаются выше 70. Мы входим при закрытии свечи. В идеале на бычьей свече или узкой медвежьей свече. На закрытии свечи значение Stochastic по-прежнему превышает 70.

• Стоп-лосс устанавливаем на уровне EMA выше цены;
• Тейк-профит: мы выходим из позиции, когда Stochastic упадет ниже 30.