Скальпинг от дивергенции

Что такое скальпинг

Скальп-трейдинг, или скальпинг, — широко распространенная схема торговли на валютных рынках, для которой характерны относительно малые временные промежутки между открытием и закрытием сделки. Скальпинг — это кратковременный вид дневной торговли, который специализируется на получении дохода от небольших колебаний стоимости активов. Его название связано с тем, как достигаются его цели - за счет снятия небольшой прибыли с огромного количества сделок в течение дня. 

Философия, лежащая в основе этой техники, заключается в том, что небольшие победы способны легко привести к большим выигрышам. Скальпинг ориентирован на более масштабные позиции с целью извлечения меньшей прибыли в не долгосрочный период удержания: от пары десятков секунд до минут, иногда, в исключительных случаях, до нескольких часов. Основной целью является открытие позиции по стоимости спроса или предложения, после чего быстро закрыть позицию с повышением либо понижением стоимости на несколько пунктов с целью извлечения дохода. Все сделки должны закрываться по завершении торгового дня.

Брокеров, реализующих подобную схему, называют скальперами. Они полагают, что легче получить прибыль на незначительных колебаниях стоимости, чем на крупных. Скальперы могут разместить до нескольких сотен сделок в течении дня, добиваясь небольшой прибыли.

Вы должны иметь ввиду, что торговля скальпингом требует определенного опыта и соответствующих знаний, так как он известен как один из самых сложных стилей торговли, которым нужно овладеть. Это требует невероятной концентрации и дисциплинированности из-за быстротечного характера торговли скальпом, когда на принятие решения есть всего нескольких секунд. Ввиду чего трейдер должен иметь четко продуманную стратегию выхода, чтобы предотвратить возможные большие убытки.

Что такое дивергенция

Дивергенция — это синоним различия, несходства, разделения. Понятие было концептуализировано Чарльзом Доу в его знаменитой «Теории Доу». Доу ссылался на средние показатели фондового рынка, он имел в виду фондовые индексы, а именно средние промышленные и железнодорожные показатели. По словам Доу, между промышленными и железнодорожными средними показателями существует сильная взаимосвязь.

Если прибыль производителей росла, это означает, что они производят больше товаров, что приводит к увеличению отгрузки или транспортировки товаров потребителям, и, таким образом, рост среднего промышленного показателя приводит к росту железнодорожных или транспортных средств.

Таким образом, при восходящем тренде рост среднего промышленного показателя подтверждается ростом среднего транспортного показателя, а при нисходящем тренде оба средних показателя фондового рынка имеют тенденцию к падению. Доу сказал, что когда одно из двух средних значений не подтверждает друг друга, это предупреждает о том, что изменение витает в воздухе.

Как определить расхождение в торговле

Есть несколько ключевых факторов, которые трейдеры должны понимать, прежде чем открывать сделку. 

1. График, работающий не менее чем с двумя переменными, используемыми для выявления расхождения. Для этой цели можно использовать множество инструментов, например, RSI. 
2. Ищите ситуацию, когда RSI указывает на разворот тренда, к примеру, от нисходящего тренда к восходящему. 
3. Найдите и проанализируйте соответствующую область на графике и определите расхождение, такое как рыночный максимум, вслед за которым образуется немного повышенный максимум.

Типы расхождений

Дивергенции указывают на потенциальный бычий (восходящий тренд) или потенциальный медвежий (нисходящий тренд) рынок и, в основном это единственные типы. Но есть еще два варианта развития обоих (бычьего и медвежьего) двух типов. Вот почему их делят на две широкие категории, а именно: обычные/ регулярные (бычьи и медвежьи) и скрытые (бычьи и медвежьи) расхождения. 

Регулярные расхождения

Регулярные дивергенции полезны при указании разворота цены. Они делятся на следующие подгруппы:

• Обычная бычья - образуется, в случае пониженных фактических минимумов стоимости акций в сравнении с повышенными минимумами, указанными индикатором. 
• Регулярная медвежья - образуется, в случае повышенных фактических максимумов стоимости акций в сравнении с пониженными максимумами, предусмотренными индикатором. 

Как торговать на обычной дивергенции

Следует использовать любой индикатор тренда, например скользящую среднюю, чтобы узнать основную тенденцию и получить подтверждение от дивергенции для входа в сделку. Например, можно применить 20-периодную простую скользящую среднюю. Если вы обнаружите бычье расхождение и цена выше 20 SMA, можно открывать длинную позицию. В этом случае разместить стоп-лосс лучше немного ниже недавнего минимума колебания, а тейк-профит можно разместить около следующего уровня сопротивления.

Скрытые расхождения

Скрытые дивергенции расхождения также бывают двух типов. Скрытая бычья дивергенция и скрытая медвежьи расхождения. Скрытые дивергенции противоположны обычным расхождениям и обращают внимание на откат вниз закончился и тренд, вероятно, продолжится. 

• Скрытая бычья - образуется, в случае повышенных фактических минимум стоимости акций в сравнении с пониженными минимумами, предусмотренными индикатором. Они сигнализируют о предстоящий разворот тренда либо, по крайней мере, на откат нисходящего тренда. 
• Скрытая медвежья - образуется, в случае пониженных фактических максимумов стоимости акций в сравнении с повышенными максимумами, предусмотренными индикатором. Медвежьи расхождения указывают на возможное падение цены.

Как торговать при скрытой дивергенции

Когда вы видите скрытое расхождение, просто войдите в сделку со стоп-лоссом около недавнего минимума/максимума колебания с целью прибыли около следующего уровня поддержки/сопротивления.

Индикаторы/Осцилляторы в торговле дивергенцией

При торговле от расхождения требуются индикаторы/осцилляторы для индикации определенного колебания стоимости актива. Индикаторы обнаруживают расхождение, и, следовательно, трейдер может принимать решения на основе проведенного ими анализа. Следовательно, когда какой-либо осциллятор определяет расхождение, возможно предупреждение о развороте стоимости на реальной бирже. Наиболее популярные индикаторы/осцилляторы:

1. Индекс товарного канала.
2. Moving Average Convergence/Divergence (MACD).
3. Rate of Change (RoC).
4. Relative Strength Index (RSI).
5. Stochastic Oscillator.
6. Процентный диапазон Вильямса.

Relative strength index (RSI)

RSI хорошо известный индикатор/осциллятор расхождения, который был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером (1978). Это помогает трейдеру получить относительную силу текущей цены по сравнению с ценами закрытия предыдущего дня для различных активов. RSI также помогает в проверке точек входа и выхода с рынка, а также указывает на потенциальный разворот цены, как это делают другие индикаторы. Кроме того, по умолчанию RSI рассчитывается за четырнадцатидневный период.

Этот индикатор позволяет узнать, когда покупать актив, а когда продавать. Обычно это делается путем просмотра пороговых значений 70 и 30. Если индикатор поднимается выше 70, это означает, что рынок перекуплен (сейчас хорошее время для продажи) и может скорректироваться, спустившись вниз. С другой стороны, если он опускается ниже 30, актив перепродан (это хорошее время для покупки), и рынок может вернуться к более высоким уровням после этого.

Кроме того, было замечено, что RSI и другой осциллятор MACD, более мощны вместе, чем по отдельности.

Стохастический осциллятор

Еще один довольно популярный индикатор — это стохастический осциллятор, разработанный Джорджем К. Лейном (в 1950-е годы). Трейдеры во всем мире доверяют этому индикатору в качестве индикатора потенциального разворота цены. Этот индикатор помогает оценивать импульс рынка, сравнивая стоимость закрытия с стоимостью за определенный временной период. Считается, что при бычьем рынке стоимость обычно закрывается около максимального показателя, а при медвежьем - произойдет обратное, ввиду чего стоимость закроется около минимального показателя. Этот индикатор основан на вышеупомянутом предположении.

В основном этот индикатор имеет два порога: 80 и 20. Выше верхнего порога, равного 80, индикатор определяет, что цена перекуплена, и что сейчас хорошее время для продажи. Одновременно с тем как значение ниже 20 определяет, что стоимость актива перепродана и наступило хорошее время для покупок.

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)

Необходимо понимать, что колебания цен помогают с соответствующей информацией, когда дело доходит до использования MACD.

Проще говоря, конвергенция означает, что тренд продолжится, тогда как дивергенция показывает, что ожидается разворот тренда.

Анализ конвергенции и расхождения требует от вас анализа точек изменения цены за определенный период времени. Проще говоря, вам нужно обращать внимание на поворотные моменты цен в течение определенного периода времени. Два основных наблюдения:

• Рост или падение цен являются максимальными точками?
• Нижние точки цен растут или падают?

Следовательно, обнаружение конвергенции этих точек, а также их расхождения, поможет вам увеличить прибыль. В дивергенции всегда присутствует повышенная волатильность, которая создает частые прибыльные возможности.

С MACD вы можете замечать такие случаи и использовать прибыльные возможности, наблюдая и анализируя их. MACD позволяет вам понять поведение рынка, с помощью которого вы можете получить более точную оценку будущего. В работе этого осциллятора используются экспоненциальные скользящие средние и простые скользящие средние. 

С помощью этого осциллятора расхождение происходит, если скользящие средние удаляются. Помимо этого, индикатор выше 0, когда 12-периодная EMA (более короткий период) выше 26-периодной EMA (более длинный период). Принимая во внимание, что осциллятор ниже 0, когда 12-периодная EMA ниже 26-периодной EMA. Из этого следует, что позитивные значения сигнализируют о бычьем рынке, а отрицательные -указывают на медвежий рынок.

Как торговать с дивергенцией

Торговля с дивергенцией предлагает трейдерам множество преимуществ, в том числе:

• Определение времени спадов и ралли при восходящем и нисходящем тренде соответственно.
• Дивергенции можно использовать для более точного определения уровней поддержки и сопротивления.
• Торговые стратегии могут быть разработаны с использованием дивергенций для создания долгосрочных возможностей, а также возможностей для скальпинга.
• Важным элементом, определяющим ваш успех в расхождении, является понимание индикатора или безопасности, которые используются для определения настроек расхождения.
• Торговля с дивергенцией применима к любому рынку и любому таймфрейму.

Чтобы принимать лучшие торговые решения, важно понимать, как определить расхождение. Поняв это, вы можете перейти к изучению торговых стратегий дивергенции. 

Вступить в сделку в нужное время - ключ к успеху. Как поспешность, так и промедление могут вызвать у вас проблемы. Терпение необходимо искать подтверждения от ценового действия. Подтверждение цены происходит, когда цена выходит за пределы линии тренда. Еще одна ключевая точка входа — это пробитие ценой уровней поддержки и сопротивления. Каждый раз, когда вы замечаете какое-либо из этих подтверждений, это всегда подходящий момент для входа в сделку.

Вы можете разместить стоп-лосс выше вершины и ниже дна разворота. Установка стоп-лосса позволяет вам перестраховаться и избежать шока от неприятного сюрприза.

Установка правильных и разумных целей по прибыли - еще одна стратегия дивергенции, которая может помочь получить лучшую прибыль от торговли по дивергенции. Один из распространенных способов установить прибыль - создать линию тренда. Вы можете оставаться в сделке до тех пор, пока цена не выйдет за линию тренда. 

Для большей наглядности ниже мы рассмотрим рабочую стратегию, которую можно использовать для успешного скальпинга от дивергенции

Дивергенция в направлении основного тренда

Настройки:

• 1-минутный график;
• 200-периодная экспоненциальная скользящая средняя - индикатор, используемый для определения краткосрочного тренда;
• 1000-периодная экспоненциальная скользящая средняя - индикатор, используемый для определения среднесрочного тренда;
• Осциллятор стохастик с настройками 50-3-10 - для точек входа и выявления расхождений.

Здесь не использованы стандартные настройки осциллятора с целью, как можно больше устранить рыночный шум. Это даст меньше сигналов, но они будут более качественными.

Основные правила такие же:

1. Торгуем только тогда, когда в течение дня нет пересечений, в направлении основного тренда.
2. Если пересечение происходит во время торговой сессии в Токио, мы отказываемся от настройки на день.

Осциллятор стохастик помогает определить расхождение на схеме. Нас интересуют расхождения в направлении основного тренда, обозначенного 200 EMA и 1000 EMA.

Дивергенция образуется, в случаях отличия действия стоимости от действия стохастического осциллятора. Это предусматривает, что импульс не отражается на стоимости, что вероятно является ранним индикатором разворота.

Расхождение появляется, в случае формирования ценой минимума ниже, одновременно с тем, как стохастик формирует повышенный минимум (указывая на возможную покупку), или в случае формирования ценой повышенного максимума, одновременно с формированием осциллятором пониженного максимума (указывая на возможную продажу).

В случаях осуществления расхождения, ожидаемое изменение направления стоимости может отображается на графике.

Поскольку идет поиск длинных сигналов скальпинга, нужно искать расхождения в нижней части стохастического осциллятора.

Точка входа — это первое пересечение стохастика после того, как мы заметили дивергенцию.

Стоп-лосс выставляется на уровне 15 пунктов, а уровень тейк-профита установлен на уровне минимум 25 пунктов.

Главное преимущество этой системы скальпинга является тем фактом, что у нас есть 2 рыночных силы на нашей стороне, когда торгует:

• Сильная тенденция указывает 200 EMA и 1000 EMA.
• Импульс предложил дивергенцией.

Используя этот подход, можно уменьшить рыночный шум и устранить ложные сигналы.