Полосы Боллинджера или Bollinger Bands
Если вы работаете на фондовых рынках, в мире инвестиций и краткосрочной торговли, вы знаете о технических индикаторах и инструментах, которые необходимы для краткосрочной торговли. Однако существует множество инструментов, и даже опытный трейдер часто испытывает трудности с выбором подходящего. Ниже мы рассмотрим на один простой, но достаточно полезный, технический индикатор - полосы Боллинджера.
Что такое Полосы Боллинджера
Bollinger Bands — это конверты, которые окружают ценовые бары на графике. Они построены на расстоянии двух стандартных отклонений от простой краткосрочной скользящей средней. Это основное различие между полосами Боллинджера и конвертами. Конверты отображаются в фиксированном процентном соотношении выше и ниже скользящей средней. Поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности, полосы приспосабливаются к рыночным условиям. Они увеличиваются в периоды нестабильности рынка и сокращаются в периоды менее волатильности. Полосы Боллинджера становятся движущимися линиями стандартного отклонения.
Bollinger Bands состоят из трех линий или полос, которые непрерывно отображаются на ценовом графике. Третья линия — это простая (краткосрочная) линия скользящей средней. Период времени для этой скользящей средней может варьироваться.
Линии, известные как внешние, нижние и средние полосы, в основном основаны на 20-периодной простой скользящей средней. Это известно, как средняя полоса Боллинджера. Верхняя и нижняя или внешняя полосы отслеживают 20-периодную SMA с 2 стандартными отклонениями. Настройка Bollinger Bands 20,2 является настройкой по умолчанию для осциллятора. Применительно к дневному графику конфигурация осциллятора 20,2 направлена на отслеживание волатильности цен за последний месяц. Индикатор Bands можно использовать на любом таймфрейме и на любом рынке, включая Forex или даже акции.
Сокращение и расширение волатильности
Самая примечательная особенность индикатора Bollinger Bands — это сужение и расширение полос, которые отображают растущую и падающую волатильность.
Волатильность на рынках — это степень изменения цен во времени, измеряемая стандартным отклонением доходности. Когда волатильность падает и цены движутся в узком ценовом диапазоне, это сигнализирует о неизбежном прорыве или расширении. Чем дольше цены сокращаются, тем сильнее ожидаемый прорыв волатильности.
После сокращения полосы Боллинджера расширяются, поскольку и верхняя, и нижняя полосы отклоняются в противоположном направлении, что свидетельствует о повышенной волатильности. Данный индикатор - отличный инструмент для измерения потенциальных периодов прорыва. Для трендовых трейдеров это может быть особенно полезно, поскольку индикатор Боллинджера может использоваться не только для торговли на пробоях, но также показывает, когда тренд сильнее, на основе волатильности цен.
Универсальность индикатора
Индикатор Bollinger Bands действительно универсален, поскольку помогает определять тенденции, показывая, когда волатильность может возрасти и где формируются потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Торговля с помощью индикатора Bands может быть отличным способом избежать использования нескольких индикаторов и, таким образом, упростить анализ графика. В сочетании с другими осцилляторами, основанными на импульсе, вы с большей вероятностью получите полную картину формирующихся цен и, таким образом, сможете лучше торговать.
Однако, важно помнить, что осциллятор сам по себе не генерирует сигналы на покупку и продажу. Их следует использовать с другим индикатором. RSI, например, неплохой выбор в качестве компаньона для осциллятора. Когда цена касается одной из полос, это может указывать на продолжение тренда; или на обратную реакцию. Таким образом, используемые сами по себе, они не дают всего того, что необходимо знать техническим специалистам. Тогда на помощь приходит RSI, который является отличным индикатором в отношении условий перекупленности и перепроданности.
Что можно прочитать по полосам Боллинджера
Первый фактор, который мы можем использовать, — это скользящая средняя. С одной стороны, мы можем использовать это для определения тренда, а с другой - в качестве поддержки или сопротивления. Если скользящая средняя растет, а цена поднимается выше нее, имеется восходящий тренд. Если среднее значение падает, а цена ниже него, мы имеем тенденцию к снижению.
Другая возможность - объединить несколько сигналов. Например, если цена отскакивает от нижней полосы Боллинджера, а затем закрывается выше скользящей средней, это часто интерпретируется как сигнал на покупку. И наоборот, это означало бы, что цена отскакивает от верхней полосы и закрывается ниже скользящей средней, это можно интерпретировать как сигнал на продажу.
Но индикатор не только служит сигналом для входа, но также может использоваться для установки цели или стоп-лосса. Например, если мы открываем длинную позицию, касание верхней полосы может служить сигналом к выходу. Кроме того, стоп-лосс может быть установлен ниже скользящей средней или ниже нижней полосы Боллинджера, в зависимости от позиции входа.
Другая возможная интерпретация - ширина Bollinger Bands, которая характеризует волатильность рынка. Если полоса Боллинджера сжимается, и цена приближается к скользящей средней, можно ожидать «прорыва» в том или ином направлении.
Как использовать полосы Боллинджера
Этот индикатор - хороший инструмент для определения времени ввода и вывода. Безоговорочная оценка такова, что в 80% случаев рынок не находится в тренде и, таким образом, находится в пределах поясов Боллинджера.
Вот различные способы, которыми трейдер может использовать инструмент «Bollinger Bands» для получения прибыли на фондовом рынке.
Восходящие тенденции
В целом осциллятор может помочь трейдеру сделать вывод о повышении вероятности актива. Даже если актив потенциально теряет силу или разворачивается, индикатор Боллинджера определяют это всесторонне.
Восходящий тренд, скорее всего, будет часто достигать верхней полосы, если он сильнее, а также указывает на растущую фигуру акции. Точно так же это побуждает трейдера принять решение о покупке, поскольку он считает, что это прекрасная возможность. Цены могут колебаться взад и вперед, так что об этом тоже стоит помнить.
Например, если цены откатываются, но остаются в пределах средней полосы и снова продвигаются к верхней полосе, это свидетельствует о большой силе акций. Напротив, если цены движутся к нижней полосе восходящего тренда, это четко определяет, что акция теряет силу, и создает предупреждающий сигнал для трейдера.
Во время появления сильных восходящих трендов технические трейдеры стремятся получить максимальную прибыль. Благодаря тому, что вероятность разворота остается все время выше. В большинстве случаев акции остаются в постоянном положении и не могут подняться выше. Следовательно, в этой ситуации трейдеры ощущают потерю; таким образом, чтобы этого избежать, они немедленно начинают продавать активы до того, как произойдет обратный тренд.
Вот почему технические трейдеры обращают особое внимание на восходящий тренд и постоянно отслеживают его поведение, чтобы выявить различные ситуации слабости и силы акции.
Нисходящие тренды
Трейдеры также используют полосы Боллинджера, чтобы получить представление об активах при нисходящем тренде. Например, это помогает им определить состояние падения активов, особенно когда оно разворачивается от восходящего тренда. Проще говоря, во время сильного нисходящего тренда цены, скорее всего, останутся постоянными рядом с нижней полосой. Это увеличивает возможность продажной деятельности.
С другой стороны, цены, вероятно, будут терять импульс, если цены не смогут двигаться или коснуться нижней полосы. В таких ситуациях трейдеры также наблюдают признаки «силы нисходящего тренда», особенно когда цена откатывается (идет вверх) или остается ниже средней полосы. Однако это также может указывать на разворот тренда, если цена прорывается выше верхней полосы. Во время фазы нисходящего тренда трейдеры избегают торговли, но считают это лучшей возможностью для покупки.
Продолжительность нисходящего тренда также может варьироваться, например, он может длиться несколько минут, часов, дней, недель, месяцев, а иногда и лет. Вот почему инвесторы должны быть хорошо знакомы с нисходящими трендами и должны знать о его первых признаках, чтобы избежать потерь. Недолго думая, трейдеры должны полностью избегать инвестирования, если фаза нисходящего тренда устойчива на нижних полосах.
Когда входить, а когда нет
Существует несколько случаев, когда открывать позицию нецелесообразно. В основном это ситуации с резким движением цены вниз, потому что в эти моменты индикатор показывает сильный импульс. Таким образом, когда нижняя линия направлена под острым углом вниз, сигнал лучше отфильтровать. В этих случаях очень сложно определить величину будущего движения, и любое встречное движение может быть значительным.
В общем, этот индикатор работает лучше всего, когда нижняя линия растет и на нее влияет нисходящее движение цены, которое, конечно, работает, наоборот.
Достоинства
Полосы Боллинджера со временем стали наиболее часто используемым методом среди трейдеров. Он дает им подробный обзор тенденции.
Если цены скользят к верхней полосе, вероятность перекупленности на рынке возрастает. Напротив, если цены скользят вниз к нижней полосе, шансы «перепроданности» на рынке возрастают.
Полосы расширяются, потому что рынок нестабилен, а сужаются, потому что рынок находится в менее волатильных периодах.
Сжатие
Сжатие относится к фазе, когда полосы становятся слишком близкими, сужая среднюю (скользящее среднее). Сигнал сжатия также считается периодом низкой волатильности и показателем, указывающим на повышение волатильности в ближайшем будущем, что в конечном итоге увеличивает торговые возможности.
С другой стороны, если полосы расширяются, эта фаза указывает на снижение волатильности, и трейдеры будут все чаще выходить из сделки. В целом они никогда не отображают футуристические изменения в торговой среде; весь процесс вращается вокруг догадок.
Прорывы
80% ценовых действий урегулируются между верхними и нижними полосами. Трейдеры полагают, что прорыв между обеими полосами является важным моментом для торговли. Но вы должны знать об этой распространенной ошибке, потому что прорыв никогда не следует рассматривать как торговый сигнал.
Как было сказано выше, цена, движущаяся вдоль диапазона или превышающая эту полосу, не является четким признаком того, что нужно принять решение о покупке или продаже; она также может повернуться вспять.
Вот почему не стоит предпринимать быстрых действий во время прорывов, поскольку они не дают никаких «указаний» относительно будущего движения цены или направления линии.
Ограничения
Существует ряд ограничений, которые мы не должны игнорировать, связанные с использованием этого инструмента.
Первое ограничение заключается в том, что он не предсказывает результат, а реагирует только на текущие вопросы торговли.
Всякий раз, когда цена движется вверх или вниз, осциллятор реагирует, особенно при «восходящем» и «нисходящем» трендах. Вот почему он также похож на другие технические индикаторы, цены остаются непредсказуемыми. Это связано с зависимостью индикатора от простой скользящей средней, которая также считает среднюю цену акций на разных ценовых барах и не предсказывает ее дальнейшее поведение.
Сами по себе трейдеры предсказывают цену и создают видение предстоящего тренда посредством глубокого анализа рынка. Инструмент не позволяет трейдеру прогнозировать цены.
Если мы говорим о другом ограничении, оно лежит в стандартной установке. Следует усердно искать правильные настройки, поскольку это поможет при торговле. Трейдеры смогут устанавливать руководящие принципы для конкретной акции, что инициирует хорошо спланированное инвестирование.
Но у этого также есть небольшой недостаток, если настройка выбранного диапазона не дает желаемого результата, трейдеру придется подумать об использовании другого инструмента или полностью изменить настройки.
Вот почему стоит быть хорошо знакомым с рынком и параметрами, при которых он, возможно, потребует изменить настройки.